Ho in sostanza hanno una serie di valori come this. The serie di cui sopra è Semplificando al massimo, mi sto raccogliendo 1 valore per millisecondo nel mio codice vero e ho bisogno di elaborare l'uscita su un algoritmo che ho scritto per trovare il picco più vicino prima di un punto nel tempo mio la logica fallisce perché nel mio esempio di cui sopra, 0 36 è il vero picco, ma il mio algoritmo sarebbe guardare indietro e vedere l'ultimo numero 0 25 come il picco, in quanto non vi SA riduce a 0 24 prima it. The obiettivo è quello di prendere questi valori e applicare un algoritmo per loro che li appianare un po 'in modo da avere i valori più lineari cioè mi piacerebbe miei risultati siano curve, non jaggedy. I già stati detto di applicare un filtro a media mobile esponenziale a miei valori Come posso fare questo E 'davvero difficile per me da leggere equazioni matematiche, ho a che fare molto meglio con code. How faccio ad elaborare valori nella mia matrice, l'applicazione di un calcolo della media mobile esponenziale a addirittura out. asked 8 febbraio 12 a 20 27.To calcolo una media mobile esponenziale è necessario mantenere uno stato in giro e avete bisogno di un parametro di sintonia Questo richiede un po 'di classe supponendo che si sta utilizzando Java 5 o later. Instantiate con il parametro di decadimento che si desidera può richiedere la sintonizzazione dovrebbe essere compreso tra 0 e 1 e quindi usare media per filter. When la lettura di una pagina su qualche ricorrenza mathmatical, tutti si ha realmente bisogno di sapere quando trasformandolo in codice è che i matematici piace scrivere indici in array e sequenze con gli indici Essi sono già alcune altre notazioni pure, che doesn t aiutare Tuttavia, l'EMA è piuttosto semplice come avete solo bisogno di ricordare un valore vecchio non elementi di superfici sensibile complicate required. answered 8 febbraio 12 a 20 42. TKKocheran praticamente Isn t è bello quando le cose possono essere semplici oppure con la nuova sequenza, ottenere un nuovo averager nota che i primi termini della sequenza media salteranno in giro un po 'a causa di effetti di bordo, ma si ottiene quelli con altre medie mobili troppo Tuttavia, un buon vantaggio è che si può avvolgere la logica di media mobile nella averager e sperimentare senza disturbare il resto del programma troppo Donal Fellows 9 febbraio 12 a 0 06.I sto avendo difficoltà a capire le vostre domande, ma cercherò di rispondere anyway.1 Se l'algoritmo trovato 0 25 invece di 0 36, allora è sbagliato è sbagliato perché presuppone un aumento o una diminuzione monotona che sta andando sempre verso l'alto o verso il basso andando sempre meno che la media di tutti i dati, i punti dati --- come li presenti --- non sono lineari Se si vuole veramente per trovare il valore massimo tra due punti nel tempo, quindi tagliare la matrice da Tmin a tmax e trovare il massimo di quel subarray.2 Ora, il concetto di medie mobili è molto semplice immaginare che ho il seguente elenco 1 4, 1 5 , 1 4, 1 5, 1 5 posso liscia fuori prendendo la media di due numeri 1 45, 1 45, 1 45, 1 5 si noti che il primo numero è la media di 1 5 e 1 4 secondo e primi numeri la seconda nuova lista è la media di 1 4 e 1 5, terzo e secondo elenco vecchia terzo nuovo elenco della media di 1 5 e 1 4 quarto e terzo, e così via ho potuto reso periodo di tre o quattro, o n Avviso come i dati è molto più agevole un buon modo di vedere medie mobili sul posto di lavoro è quello di andare a Google Finance, selezionare un magazzino provare Tesla Motors piuttosto volatili TSLA e cliccare su fattori tecnici in fondo grafico Select media mobile con un determinato periodo, e media mobile esponenziale di confrontare la loro media mobile differences. Exponential è solo un altro elaborazione di questo, ma i pesi i dati più vecchi in meno rispetto ai nuovi dati questo è un modo per polarizzare il livellamento verso il retro si prega di leggere la Wikipedia entry. So, questo è più un commento di una risposta, ma la piccola casella di commento era solo per piccola buona luck. If si ri problemi con la matematica, si potrebbe andare con una media mobile semplice anziché esponenziale Così l'uscita si ottiene sarebbe stata l'ultima x termini divisi da x pseudocode. Note testato che sarà necessario per gestire le parti iniziali e finali dei dati poiché si può chiaramente media T ultimi 5 termini quando si è sulla 2 ° dati dei punti Inoltre, ci sono modi più efficaci di calcolo di questa media mobile sum sum - più antica più recente, ma questo è quello di ottenere il concetto di ciò che sta accadendo across. answered 8 febbraio 12 a 20 41.Exponential media mobile - EMA. BREAKING GIU media mobile esponenziale - EMA. The 12 e 26 giorni EMAs sono le più popolari medie a breve termine, e sono utilizzati per creare indicatori come il movimento divergenza di convergenza media MACD e il prezzo percentuale oscillatore PPO In generale, il 50 e 200 giorni EMAs sono utilizzati come segnali di trends. Traders a lungo termine che impiegano tecniche di analisi trovare medie mobili molto utile e penetranti se applicato correttamente, ma creare il caos quando viene utilizzato in modo improprio o sono male interpretato Tutte le medie mobili comunemente utilizzati in analisi tecnica sono, per loro stessa natura, indicatori di ritardo di conseguenza, le conclusioni tratte da l'applicazione di un movimento media ad un particolare schema di mercato dovrebbe essere quello di confermare una mossa di mercato o ad indicare la sua forza Molto spesso, per il momento in una linea indicatore di media mobile ha fatto un cambiamento per riflettere un passo significativo nel mercato, il punto ottimale di ingresso sul mercato ha già superato un EMA non servono per alleviare questo dilemma in qualche misura causa il calcolo EMA mette più peso sui dati più recenti, si abbraccia l'azione dei prezzi un po 'più stretto e quindi reagisce più veloce questo è desiderabile quando un EMA viene utilizzata per ottenere un segnale di entrata di trading. Interpreting il EMA. Like tutti si muovono gli indicatori medi, sono molto più adatti per i mercati trend Quando il mercato è in una forte e sostenuta tendenza al rialzo la linea dell'indicatore EMA mostrerà anche una tendenza rialzista e viceversa per un trend verso il basso un trader vigile volontà non solo prestare attenzione alla direzione della linea EMA ma anche il rapporto tra il tasso di variazione da un bar all'altro, ad esempio, come l'azione prezzo di un forte rialzo comincia ad appiattirsi e invertire, velocità di variazione della EMA s dal una barra verso la prossima comincerà a diminuire fino al momento che la linea indicatrice appiattisce e il tasso di variazione è zero. Because dell'effetto ritardo, da questo punto, o anche qualche bar prima, l'azione di prezzo dovrebbe essere già invertita consegue che osservare una diminuzione consistente del tasso di variazione della EMA potrebbe esso stesso essere usata come indicatore che potrebbe contrastare ulteriormente il dilemma causato dall'effetto ritardo di spostare Usi averagesmon dei EMA. EMAs sono comunemente utilizzati in combinazione con altri indicatori per confermare significativi movimenti del mercato e per valutare la loro validità per i commercianti che commerciano mercati intraday e in rapido movimento, l'EMA è più applicabile Molto spesso i commercianti usano EMAs per determinare una polarizzazione commerciale, ad esempio, se un EMA su un grafico giornaliero mostra un forte rialzo tendenza, la strategia di un commerciante infragiornaliero s può essere quella di commerciare solo dal lato lungo su un intraday chart. If prestazioni di questo codice è critica, allora si potrebbe dare un senso al fine di evitare allocazioni di heap per Candela s Penso che il modo più ragionevole per farlo sarebbe fare candela in un struct. Though tipi di valore mutevole sono il male perché vorrei anche refactoring Candela di essere immutabili Questo significa anche la realizzazione di newestCandle avrebbe dovuto cambiare, probabilmente in un paio di doppi campi o, in alternativa, un separato mutevole e azzerabile piano. Vorrei don t vedere qualsiasi altro potenziale problema di prestazioni nel codice Ma quando si tratta di prestazioni, si dovrebbe sempre fare affidamento su profiling, non il vostro o qualcun altro s intuition. Also, I don t come alcuni nomi dei metodi particolare. i nomi di metodo ValueUpdated di solito dovrebbe essere sotto forma di fare qualcosa, non è successo qualcosa Quindi penso che un nome migliore sarebbe UpdateValue. Add modificare queste sono le due operazioni fondamentali della vostra media mobile e penso che quei nomi don t esprimere il significato ben lo farei chiamarli qualcosa di simile, rispettivamente MoveAndSetCurrent e setCurrent Anche se tale denominazione indica che le operazioni fondamentali dovrebbero piuttosto essere Move e setCurrent.
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